Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков». Автор: Костюченко Н.С. Рост конкуренции, снижение ставок (в условиях стабильной рыночной экономики) заставляют банки искать резервы удержания доходности. Управление вероятностью потерь при удержании доходности на приемлемом уровне становится крайне важной задачей. Важную роль при этом играет риск-менеджмент. Организация технологии управления риском в коммерческом банке – достаточно емкий и продолжительный процесс. Функции и задачи риск-менеджмента расширяются, а спрос на квалифицированных специалистов растет год от года.
Пример должностной инструкции риск-менеджера. Должностная инструкция № ___. Общие положения. Название должности: Подчиняется: Подчиненные. Должностные обязанности: 1. Проведение целенаправленной работы по определению негативных и позитивных рисков, выявлению источников появления рисков, возможных последствий, определяет группы рисков, разрабатывает и реализует меры воздействия. Для этого сотрудник анализирует отчетность, организует проведение аудитов и контрольных проверок, анализирует принимаемые управленческие решения, привлекает к деятельности сотрудников из других структурных подразделений. Говоря о риск-менеджменте, следует сразу отметить, что это скорее функция менеджера, чем отдельная профессия. Данный тезис следует из определения структуры рисков любого бизнеса: 1. Финансовые риски, вследствие реализации которых организация может оказаться не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства перед контрагентами.. К примеру, в коммерческих банках востребованы риск-менеджеры, управляющие кредитными, операционными и финансовыми рисками в различных бизнес-линиях (корпоративной, малого и среднего бизнеса, розничной, инвестиционной и прочих). Насколько универсальны эти специалисты? На рынке банковских и финансовых услуг — вполне.
От правильной постановки задач риск-менеджера зависит эффективность системы управления рисками в целом. Принятие рисков – основа банковского дела, т.е. Управление банковскими операциями по существу представляет собой управление рисками, и, в первую очередь, рисками, связанными с банковским портфелем (с набором активов), обеспечивающих банку доход. Банки имеют успех лишь тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Основной задачей банковского менеджмента является нахождение оптимального соотношения между прибылью, ликвидностью и риском. Важную роль в этом процессе играет риск-менеджмент. Задачи риск-менеджмента Организация управления риском, которая включает в себя:. образование органов управления рисками, определение их компетенции;. утверждение организационной структуры банка, распределение функций и полномочий по управлению рисками;.
разработка и утверждение политики управления рисками;. выработка стратегии и тактики управления риском;. разработка внутренних нормативных документов, включающих в себя четкие методы управления риском;. контроль правильности, адекватности и полноты применения утвержденных процедур контроля и управления рисками. Разработка приемов и методов управления риском, которая включает в себя:. разработка методики анализа риска;.
разработка приемов и методов контроля риска;. разработка приемов и методов снижения риска.
Должностная Инструкция Специалиста
Разработка предложений по оптимизации кредитной работы банка с целью увеличения доходности с минимальными рисками, в т.ч. В условиях неопределенной хозяйственной ситуации. Основные функции риск-менеджера Анализ кредитного риска на момент предоставления кредита Риск-менеджер анализирует риски на момент предоставления кредита путем выявления негативных факторов риска и его оценки. Анализ риска проводится после предоставления заключения кредитного подразделения, службы экономической безопасности и, как правило, юридической службы.
Должностная Инструкция Директора
Источниками анализа риска являются документы заемщика, предоставленные для рассмотрения кредитной заявки (первичные документы); официальный сайт организации; сайт Арбитражного суда; бюро кредитных историй (однако система БКИ еще недостаточно развита в России); сайт налоговой инспекции; аналитические и статистические агентства; прочие внешние источники информации. Заключение риск-менеджера должно содержать описательную часть, в которой учитываются негативные факторы риска и выводы об уровне риска и способах его минимизации (в случае принятия риска). Анализ кредитного риска в период действия кредитного договора В случае реструктуризации кредита (пролонгации, изменения графика погашения и иных существенных условий кредитной документации), риск-менеджер оценивает риски и готовит заключение по такому же принципу, что и при анализе рисков на момент рассмотрения заявки.